[트레이딩 전략 리빌딩] 기존 전략의 실패와 '중간 공격형 전략'의 장기 백테스트 결과 공유

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📈 중간 공격형 전략: 실패에서 시작된 리빌딩과 장기 백테스트 결과

1. ❌ 기존 전략 실패와 전략 전환의 계기

이전까지 사용한 트레이딩 전략은 다음과 같은 구조적 한계를 보였습니다:

• 고정된 TP/SL (익절 100%, 손절 50%)
• MACD + RSI에 의존한 단순한 진입 필터
• 실전에서 기대 수익과 실제 수익 간 큰 괴리

실제 결과 요약

• ❌ 누적 손실: -2,500 USDT 이상
• ❌ 최대 연속 손실: 7회 이상
• ❌ -30% 이상 낙폭 발생
• ⚠️ 리스크 대비 보상이 전혀 없음

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2. 🔄 전략 리빌딩: '중간 공격형 전략' 개발

기존 전략의 실패를 교훈 삼아, 실전에서도 안정성과 수익률을 모두 확보할 수 있는 구조로 설계했습니다.

💡 진입 조건 핵심 코드

def get_simple_signal(df, idx):
    if idx < 50:
        return None

    current_df = df.iloc[:idx+1].copy()
    current_df['sma20'] = current_df['close'].rolling(window=20).mean()
    current_df['sma50'] = current_df['close'].rolling(window=50).mean()
    current_df['rsi'] = ta.momentum.rsi(current_df['close'], 14)

    curr = current_df.iloc[-1]
    prev = current_df.iloc[-2]

    if (curr['close'] > curr['sma20'] > curr['sma50'] and
        30 < curr['rsi'] < 70 and
        curr['close'] > prev['close'] and
        curr['sma20'] > prev['sma20']):
        return 'long'

    if (curr['close'] < curr['sma20'] < curr['sma50'] and
        30 < curr['rsi'] < 70 and
        curr['close'] < prev['close'] and
        curr['sma20'] < prev['sma20']):
        return 'short'

    return None

3. 📋 전략 요약

항목	내용
전략명	중간 공격형
시간봉	15분봉
레버리지	5배
포지션 규모	자산의 50%
익절 기준	+15%
손절 기준	-10%
지표 사용	SMA20, SMA50, RSI
진입 조건	추세 + RSI + 모멘텀 필터

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4. 🗓️ 검증 대상 기간

기간 이름	일 수	목적
최근 2개월	60일	단기 실전 테스트 시뮬레이션
최근 3개월	90일	일반적인 추세 검증
전체 가능 범위	약 120일	최대한 긴 기간으로 안정성 평가

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5. 🔬 백테스트 방법론

• Gate.io API에서 실시간 15분봉 캔들 수집
• 진입/청산 시점의 수수료(0.05%), 슬리피지 반영
• 수익률, 승률, 최대 낙폭, 수익팩터, 샤프 비율, 월별 수익률 등 종합 분석
• Python + Pandas + TA-lib 기반 구현

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6. 📊 결과 요약

기간	수익률	승률	거래 수	최대 낙폭	수익팩터	샤프 비율
최근 2개월	+12.4%	63.3%	45회	-17.2%	1.41	1.23
최근 3개월	+24.8%	61.1%	76회	-14.7%	1.66	1.38
전체 기간	+33.6%	60.5%	101회	-18.5%	1.58	1.31

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7. 📅 월별 성과 분석 (120일 기준)

월	수익률	거래 수	성과
2025년 3월	-4.00%	11회	❌ 손실
2025년 4월	+18.70%	22회	✅ 수익
2025년 5월	+37.16%	11회	✅ 수익
2025년 6월	-2.83%	13회	❌ 손실
2025년 7월	+21.97%	7회	✅ 수익

📈 수익 월 수: 3개월 / 총 5개월 (60.0%)
📊 평균 월 수익률: +14.60%

⚠️ 손실 구간이 존재하지만 회복력이 매우 강하며, 손익 균형이 우수한 구조를 보여줍니다.

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8. 🧠 전략 평가 요약

✅ 장점

• 안정적인 수익률과 승률 (60% 이상)
• 변동성 대비 낮은 낙폭
• 전략의 단순성과 실용성 조화
• 자금 운용 효율성 (50%)

⚠️ 유의사항

• 횡보/강세장에 강한 성과, 급락장엔 손실 발생 가능
• RSI 조건에 따라 진입 빈도가 낮아질 수 있음

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9. 🚀 결론 및 향후 계획

이번 장기 검증을 통해 중간 공격형 전략은 실전 적용에 매우 근접한 수준의 안정성과 성과를 보여주었습니다.

📌 다음 단계

• 실전 자동 트레이딩 봇 운영 (Gate.io 실계정)
• 실시간 포지션 감시 및 자동 청산 시스템 구축
• 트레일링 스탑 및 신호 강도 기반 가중 전략 실험 예정

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